| Инструмент | BUY US$/lot | SELL US$/lot |
|---|---|---|
| USDCHF | -1.63 | -2.54 |
| GBPUSD | -2.05 | -4.38 |
| USDJPY | -1.81 | -2.36 |
| EURUSD | -2.32 | -3.05 |
| USDCAD | -2.27 | -1.90 |
| AUDUSD | 7.35 | -11.16 |
| USDSEK | -2.11 | -2.06 |
| NZDUSD | 2.44 | -5.44 |
| CHFJPY | -2.40 | -2.02 |
| GBPCHF | -1.33 | -4.98 |
| GBPJPY | -1.60 | -4.71 |
| EURCHF | -1.82 | -3.79 |
| EURGBP | -3.44 | -2.17 |
| EURJPY | -2.06 | -3.55 |
| EURCAD | -2.67 | -2.94 |
| EURAUD | -16.06 | 10.45 |
| AUDJPY | 7.63 | -11.45 |
| USDX | -2.04 | -2.13 |
| XAUUSD | -2.57 | -0.90 |
| XAGUSD | -2.05 | -0.71 |
Расчет стоимости переноса позиции через полночь
Открытие позиции на рынке Forex представляет собой обмен одной валюты на другую. Например, открывая позицию USDCHF BUY 1 lot, трейдер приобретает 100 тысяч долларов США (USD) в обмен на соответствующую сумму швейцарских франков (CHF).
На момент написания данного текста, 100 тысяч долларов США соответствовало приблизительно 117 тысячам франков. У трейдера, как правило, нет такой суммы франков (сделка совершается с плечом 1:100). Он сначала берет ее в долг. После открытия позиции трейдер оказывается должен 117 тысяч франков, а на его счет зачисляется 100 тысяч долларов. Полученный CHF кредит требует обслуживания — трейдеру необходимо выплачивать за него процентную ставку, а USD на счете наоборот зарабатывают процент для трейдера.
Так как заранее неизвестно, сколько времени трейдер будет держать позицию открытой, используются самые короткие сроки кредита и размещения свободных средств. Обычно, это ставки размещения на ночь (овернайт — overnight) LIBOR для кредита и LIBID для размещения свободных средств. Кроме того, к разнице процентных ставок нами добавляется (в случае SELL) или отнимается (в случае BUY) дополнительная маржа в размере 0.75%.
На момент написания этого текста, ставки LIBOR CHF составляли 2.08%, LIBID USD — 4.77% годовых. Таким образом, трейдер от размещения свободных долларов получит больше, чем потратит на обслуживание кредита в CHF.
Пример расчета для USDCHF BUY:
SWAP_USDCHF_BUY = ((LIBID_USD − LIBOR_CHF − 0.75%) × LOT_SIZE) / 100% / 365 =
(4.77 − 2.08 − 0.75) × 100000 / 100 / 365 = $5.38
где LOT_SIZE — размер лота,
365 — число банковских дней в году.
Т.е. за удержание позиции USDCHF BUY, трейдер при указанных выше значениях ставок будет получать $5.38 в сутки.
Для счетов с использованием EUR в качестве валюты депозита, значения swap приводятся к ней путем деления на текущий курс EURUSD.
Все расчеты, как правило, производятся на день валютирования — на второй день от текущей даты. Второй день от полночи со среды на четверг приходится на выходной день, поэтому в ночь со среды на четверг производятся расчеты за три дня — плата взимается или начисляется в тройном размере. В выходные (ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье) расчеты не производятся.
Положительные цифры в таблице значений swap означают начисление средств трейдеру, отрицательные суммы — списание средств со счета трейдера.
