Перенос позиции через полночь (swap)
| Инструмент | BUY US$/lot | SELL US$/lot |
|---|---|---|
| USDCHF | -1.55 | -2.62 |
| GBPUSD | -1.25 | -5.34 |
| USDJPY | -1.79 | -2.38 |
| EURUSD | -1.52 | -3.97 |
| USDCAD | -4.48 | 0.31 |
| AUDUSD | 9.52 | -14.00 |
| USDSEK | -7.50 | 3.33 |
| NZDUSD | 3.59 | -7.07 |
| CHFJPY | -2.54 | -2.01 |
| GBPCHF | -0.40 | -6.19 |
| GBPJPY | -0.78 | -5.81 |
| EURCHF | -0.81 | -4.68 |
| EURGBP | -3.22 | -2.27 |
| EURJPY | -1.12 | -4.37 |
| EURCAD | -4.67 | -0.82 |
| EURAUD | -15.91 | 10.42 |
| AUDJPY | 9.84 | -14.32 |
| USDX | -2.30 | -1.87 |
| XAUUSD | -4.75 | -2.44 |
| XAGUSD | -4.64 | -2.38 |
Расчет стоимости переноса позиции через полночь
Открытие позиции на рынке Forex представляет собой обмен одной валюты на другую. Например, открывая позицию USDCHF BUY 1 lot, трейдер приобретает 100 тысяч долларов США (USD) в обмен на соответствующую сумму швейцарских франков (CHF).
На момент написания данного текста, 100 тысяч долларов США соответствовало приблизительно 92 тысячам франков. У трейдера, как правило, нет такой суммы франков (сделка совершается с плечом 1:100). Он сначала берет ее в долг. После открытия позиции трейдер оказывается должен 92 тысяч франков, а на его счет зачисляется 100 тысяч долларов. Полученный CHF кредит требует обслуживания — трейдеру необходимо выплачивать за него процентную ставку, а USD на счете наоборот зарабатывают процент для трейдера.
Так как заранее неизвестно, сколько времени трейдер будет держать позицию открытой, используются самые короткие сроки кредита и размещения свободных средств. Для расчета SWAP используются ставки размещения на ночь (овернайт — overnight) LIBOR и LIBID. Кроме того, к разнице процентных ставок нами добавляется (в случае SELL) или отнимается (в случае BUY) дополнительная маржа в размере 0.75%.
На момент написания этого текста, ставки LIBOR CHF составляли 0.137%, LIBID USD — 0.216% годовых. Таким образом, трейдер от размещения свободных долларов получит больше, чем потратит на обслуживание кредита в CHF.
Пример расчета для USDCHF BUY:
SWAP_USDCHF_BUY = [((LIBOR_USD + LIBID_USD)/2) – (LIBOR_CHF + LIBID_CHF)/2 – 0.75%) × LOT_SIZE] / 100% / 360 = (0.235 – 0.127 − 0.75) × 100000 / 100 / 360 = -$1.79
где LOT_SIZE — размер лота, 360 — число банковских дней в году.
Т.е. за удержание позиции USDCHF BUY, трейдер при указанных выше значениях ставок с торгового счета будет удерживаться $1,79 в сутки.
Для счетов с использованием EUR в качестве валюты депозита, значения swap приводятся к ней путем деления на текущий курс EURUSD.
Все расчеты, как правило, производятся на день валютирования — на второй день от текущей даты. Второй день от полночи со среды на четверг приходится на выходной день, поэтому в ночь со среды на четверг производятся расчеты за три дня — плата взимается или начисляется в тройном размере. В выходные (ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье) расчеты не производятся.
Положительные цифры в таблице значений swap означают начисление средств трейдеру, отрицательные суммы — списание средств со счета трейдера.
