forex (форекс) Обучающие материалы Урок 6. Зачем нужна торговая система? Пример торговой системы

Урок 6. Зачем нужна торговая система? Пример торговой системы

 

Скачать урок в формате PDF

Чтобы вести успешную торговлю на валютном рынке, необходимо действовать системно и контролировать эмоции, под влиянием которых часто принимаются поспешные и необдуманные решения. Поэтому трейдеры используют в своей работе на рынке Forex торговые системы. В  трейдинге торговые системы играют ту же роль, что и бизнес-план в развития предприятия, – это инструмент предварительного планирования, позволяющий точнее просчитать риски и увеличить вероятность получения прибыли.

                          Торговая система, или торговая стратегия, является набором правил, регламентирующих, при каких условиях и в каком порядке трейдер должен открывать и закрывать позиции.

Ее ценность заключается в четкой формулировке критериев и условий, которым должна соответствовать каждая сделка трейдера на валютном рынке. Исключая возможность двусмысленной оценки ситуации, торговая система снижает психологическое давление, которому подвергается трейдер, и помогает более взвешенно подходить к принятию важных решений.

Торговая система дает трейдеру детальный план работы в определенном временном интервале: это может быть торговля на дневных свечах, часовых или даже 10–минутных. Какая стратегия даст наилучший результат – решаете Вы, исходя из индивидуальных финансовых и временных возможностей, а также целей, которые приоритетны для Вас на валютном рынке.

Как правило, разработка торговой системы производится для конкретной валютной пары, например EUR/USD. Это не значит, что такая стратегия даст отрицательный результат при совершении торговых операций с GBP/USD. Но Вам нужно будет лично протестировать ее и, возможно, внести изменения, например, провести корректировку ордеров Stop Loss или Take Profit.

Выстраивая собственную торговую систему, в первую очередь, Вы должны будете определиться, для каких участков рынка она предназначена – для длительных тенденций или боковых коридоров. Система может быть и комбинированной, но, как правило, эффективность классических трендовых систем снижается при работе в коридоре, и наоборот, системы для бокового рынка могут не лучшим образом показать себя в тренде. Поэтому от трейдера требуется четкое понимание того, на каких участках рынка система будет работать эффективно, и какие потенциально выгодные участки она будет определять.

Очень важная роль в построении торговой системы отводится сумме сделки (величине торгуемого лота). Она может оставаться неизменной или меняться по результатам предшествовавших сделок (это называется money management – управление капиталом). У каждого подхода есть свои преимущества и свои факторы риска. Основная шкала оценки эффективности подхода опирается на соотношение риска к потенциальной прибыли. Высокая доходность связана с необходимостью принимать более высокий риск, наименее рискованные валютные операции – это сделки с низкой доходностью.

О наступлении оптимального момента для входа в рынок трейдер узнает при помощи сигналов, которые система подает с помощью различных аналитических инструментов: уровней, линий, графических фигур, свечных конфигураций, технических индикаторов. Вы можете ориентироваться на индикаторы или же уровни и фигуры – выбор торговой системы и сигналов полностью зависит от персональных предпочтений трейдера.

Построение для работы на рынке Forex торговых систем – настолько обширная тема, что следует вернуться к ее более подробному изучению после того как новичок освоит основные инструменты принятия решений и узнает о нюансах работы валютного рынка. Для начала мы приведем пример самой простой торговой системы.

Простейшая торговая система на Forex

Внимание! Представленная торговая система не является рекомендацией к действию. Это только пример, поэтому не торопитесь пользоваться изложенными в нем правилами, не проанализировав целесообразность их применения. В противном случае вся ответственность за убытки, которые Вы можете понести, ложится лично на Вас. ДЦ «Акмос Трейд» не несет ответственности за Ваши возможные убытки: в качестве примера представлена действительно самая простая система, которая не может служить основой стабильно прибыльной торговли. В то же время, если на основе нашего примера Вы создадите систему, которая принесет доход от торговли на валютном рынке, мы будем рады за Вас, никоим образом не претендуя на часть Вашей прибыли.

• Валютная пара: EUR/USD.
• Временной фрейм: 1 час.

• Это трендовая система. Основная тенденция определяется, исходя из положения цены относительно простой скользящей средней с периодом 24.
• Открывать позицию следует тогда, когда индикатор Stochastic (стохастик) с периодом (6,2,1) показывает нам, что откат цены против тренда закончился, и движение в направлении тренда возобновилось, а не тогда, когда цена пересекает среднюю вверх или вниз.  Сигналами индикатора Stochastic пусть будут: для продажи — выход быстрой линии индикатора сверху вниз из зоны перекупленности в центральную зону (пересечение линии 70%); для покупки — выход быстрой линии снизу вверх из зоны перепроданности в центральную зону (пересечение линии 30%).
• Закрываем позицию по ордерам. Stop Loss = 100 пунктов; Take Profit = 200 пунктов. Отсчет уровней ордеров следует производить от уровня фактического открытия.
• Для страховки незафиксированной прибыли следует перенести ордер Stop Loss на уровень безубыточности, если цена пройдет 100 пунктов.

 

Рис. 1. EUR, простейшая торговая система, сигнал на открытие длинной позиции 19.12.2008

На рисунке 1 представлен ход одной сделки на 19.12.200. Цена находится ниже скользящей средней. Индикатор Stochastic вышел из зоны перекупленности вниз, указав, что возобновилось движение в сторону тренда. Открылись вниз с рынка (вручную) по цене 1.4262. Позиция закрыта с прибылью на уровне 1.4062 в тот же день, 19.12.2008 по тейк–профиту. Итог сделки 200 пунктов, то есть при величине лота 10 000 (0,1) Ваша прибыль составила бы 200 долларов, а при лоте 30 000 (0,3) — 600 долларов.

Конец примера

Перед тем как приступать к практическому применению созданной системы, ее необходимо  оценить: если система продемонстрирует высокую эффективность – она принимается к исполнению, если эффективность системы низкая – следует либо скорректировать ее, либо отказаться от применения. Наиболее важный критерий оценки системы – доходность сделок на валютном рынке, которая выражается в процентах от депозита.

При выборе торговой системы необходимо внимательно отнестись к таким параметрам, как количество сигналов, выдаваемых на определенном временном промежутке, доля прибыльных и убыточных сигналов, средняя положительная и средняя отрицательная сделки.

Рассмотрим такую ситуацию: в течение года система дает 150 сигналов, из которых 110 оказываются прибыльными, а 40 убыточными. На первый взгляд может показаться, что эффективность работы такой системы высока. Но средняя прибыльная и к средняя убыточная сделки скажут нам об обратном: средняя прибыльная составила 7,3 пункта (показатель, который сопоставим со спредом), а средняя убыточная - 35 пунктов. Эти данные свидетельствуют о доминировании общих убытков над общей прибылью и служат основанием для отказа от практического использования такой системы.

Правильно подобранная и внимательно протестированная торговая система – главное условие стабильно прибыльной торговли на валютном рынке:

• Работая по четкому плану, Вы будете увереннее принимать решения.
• Качественная система нивелирует влияние эмоциональных факторов на результат торговли.
• Ваша главная задача – анализ статистических данных: необходимо создать такие правила торговой системы, при которых доходность сделок на продолжительном периоде перекрывала бы убытки, понесенные в отдельных сделках.
• При наличии эффективной торговой системы на валютном рынке Forex можно добиться стабильного роста капитала.

Рекомендации Мы рассмотрели пример построения простейшей торговой системы для работы на рынке Forex. Теперь проведите проверку системы на материале 2007–2008 годов: заключению каких удачных и неудачных сделок способствовала эта стратегия? Попытайтесь составить собственную торговую систему, в которой тренд определяется при помощи двух скользящих средних. Самостоятельно придумайте правила, регламентирующие открытие и закрытие позиций. Эти правила обязательно должны содержать ответы на следующий перечень вопросов: На каком временном интервале будет работать система? Для каких валютных пар Вы будете использовать систему? На основании каких критериев Вы будете открывать длинные или короткие позиции? Какова величина лота, которым Вы откроете позицию? Каковы критерии закрытия позиции — Stop Loss, Take Profit, другой способ закрытия? Как долго Вы планируете держать открытую позицию? Конечно, информация, изложенная в этом уроке, далеко не все, что нужно знать трейдеру о торговых системах. Чтобы добиться успеха на валютном рынке, необходимо изучить эту тему гораздо глубже и серьезнее. Поэтому мы рекомендуем Вам прочесть несколько учебников из списка литературы на нашем сайте. К каждой книге прилагается краткая аннотация, которая поможет Вам быстрее сориентироваться в материале. Вы также можете задать интересующие Вас вопросы на форуме ДЦ «Акмос Трейд» и получить ответы профессиональных трейдеров.